金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計算機科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。
美國金融工程碩士的學(xué)習(xí)時間一般為全日制1-2年，絕大多數(shù)為1.5年。同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學(xué)術(shù)研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實用性很強的特點。
常見金融工程專業(yè)名稱：
Financial Engineering
Financial Mathematics
Mathematical Finance
Quantitative Finance
Computational Finance
金融工程主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構(gòu)。主要工作是負責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理等。
金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司、公司財務(wù)部門也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來越多的政府管理部門， 能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。
我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。
美國金融工程/金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域最具權(quán)威的排名是Quantnet，接下來按照排名的順序為大家介紹一下美國的Top金融工程項目情況。
No.1
Baruch College
巴魯克學(xué)院
Financial Engineering
項目學(xué)費：42,395美元
項目時長：1.5年（3學(xué)期）
MFE項目成立于2002年，最初是由數(shù)學(xué)系推出的金融應(yīng)用數(shù)學(xué)項目，在2007年，這個項目正式更名為金融工程，并調(diào)整開設(shè)于人文與科學(xué)學(xué)院下。初始項目時長為一年，后來為了照顧需要找實習(xí)的學(xué)生，項目非常人性化的將時長調(diào)整為1.5年，分為3個學(xué)期。
項目課程注重合理 和 實用， 每年MFE項目都會根據(jù)廣泛的審查，以及行業(yè)從業(yè)者、校友和教職員工的反饋對課程進行微調(diào)，以最適應(yīng)當(dāng)前的金融行業(yè)就業(yè)環(huán)境。
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：
2020Fall：一共490人申請，錄取40人，錄取率8.1%。
錄取者的平均GPA達到3.76,平均GRE Quantitative 169.8,Verbal 158。
巴魯克學(xué)院之所以能力壓一眾名校排名Quantnet第一名，絕對是有它獨到之處。
首先是完美的就業(yè)支持，就業(yè)率極高，數(shù)據(jù)說明一切。巴魯克7月份暑期項目就開始，校招也開始得早，基本各大公司第一波就去巴魯克，然后再去其他學(xué)校。摩根斯坦利10月份就去巴魯克，其他學(xué)校如哥大9月份才開學(xué)，12月份校招才開始，這就是我們常說的先到先得。
此外，巴魯克校友非常團結(jié)，且遍布各大華爾街大公司。所謂前人開路，后人從此踏上康莊大道。這些校友資源為巴魯克學(xué)生的就業(yè)鋪平了道路。
No.2
Carnegie Mellon University
卡耐基梅隆大學(xué)
Computational Finance
項目學(xué)費：58,800美元
預(yù)計總花費 88,000美金
項目時長：1年（2學(xué)期）
卡耐基梅隆大學(xué)的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，全美第一家開設(shè)的FE相關(guān)的項目，歷史比較悠久。成立于1994年，至今27年。此項目由Tepper School of Business， the Mathematical Sciences Department， the Department of Statistics和the H. John Heinz III School of Public Policy and Management四個院系聯(lián)合辦學(xué)。1.5年的課程，包含6個seven-week long “mini” semesters。
學(xué)校的計算機科學(xué)早已享盛美譽，此項目將計算機，數(shù)學(xué)和金融有機結(jié)合起來 ，使學(xué)生對市場的理解具備深層次的理解而且數(shù)學(xué)方面打下堅實的基礎(chǔ)。學(xué)生常有機會和來自各金融機構(gòu)的專家交流，學(xué)生可以選擇在Pittsburgh，或New York等進行FULL TIME 學(xué)習(xí)。
該項目入學(xué)前會提供 four-week MSCF Prep Program，學(xué)習(xí)math， probability and financial markets，學(xué)校的"Career Opportunities Center" 成為聯(lián)系學(xué)生和用人單位的有效橋梁，指導(dǎo)學(xué)生確定正常的就業(yè)方向，制作好的簡歷和學(xué)習(xí)良好的面試技巧和networking 技能。
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)
2020Fall：
項目特色：
1/項目是一門跨學(xué)科學(xué)位，可提供量身定制的課程。學(xué)生不僅學(xué)習(xí)復(fù)雜的數(shù)學(xué)建模工具，復(fù)雜的編程方法和數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)，還學(xué)習(xí)如何在金融和經(jīng)濟理論的背景下運用這些技能。
2/項目與行業(yè)有著深厚的聯(lián)系，并設(shè)有專職的職業(yè)咨詢師，他們與學(xué)生一起專門制定和實施招聘計劃。
3/除了商務(wù)交流方面的正式課程外，項目還提供MSCF交流發(fā)展計劃，該計劃提供個人交流指導(dǎo)來完善和增強口頭和口頭交流。
4/在行業(yè)內(nèi)有1,600多名校友，擁有強大而堅定的校友網(wǎng)絡(luò)，學(xué)生可以在整個量化金融事業(yè)中發(fā)揮作用。
No.3
Princeton University
普林斯頓大學(xué)
Master in Finance
項目學(xué)費：58,790美元
項目時長：2年（4學(xué)期）
Master in Finance設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim Center for Finance，是一個2年的項目，給最優(yōu)秀的一位申請者提供獎學(xué)金。有3個方向：金融工程與風(fēng)險管理方向；量化資產(chǎn)管理和宏觀經(jīng)濟預(yù)測；數(shù)據(jù)科學(xué)與金融技術(shù)。所有學(xué)生開學(xué)之前必須參加two-week refresher course in mathematics and probability 。
與其他MFE不同的是，它的課程很全面，比較重視理論。而且有專門的summer intern給學(xué)生提供實習(xí)機會。這個項目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，申請難度大，班里只有30來個人，錄取率 5%以下，會有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機會，大部分有工作經(jīng)歷?；緵]有從大陸(不包括香港)直接錄取過本科生。
往年錄取情況
項目小而精，為了確保在學(xué)業(yè)和就業(yè)方面把注意力投入到每個學(xué)生身上，在過去5年中，平均每年到錄取率約為5%，每年大概有600多名申請者，大概錄取25名學(xué)生。
No.4
Columbia University
哥倫比亞大學(xué)
Financial Engineering / Mathematics of Finance
哥倫比亞大學(xué)占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受小伙伴們的青睞。
Financial Engineering
項目學(xué)費：79,056美元
項目時長：1-1.5年（2-3學(xué)期）
MFE設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下，MSFE項目將金融理論，工程方法，數(shù)學(xué)工具和編程應(yīng)用結(jié)合起來，要求完成36個學(xué)分。
課程比較重視實踐，對申請人的背景要求比較嚴(yán)，最好是數(shù)學(xué)或物理背景的。該項目有7個分支方向 1. 資產(chǎn)管理 2.計算與編程3. 計算金融/交易系統(tǒng)4. 衍生品5. 金融與經(jīng)濟6. 金融技術(shù)7. 金融工程機器學(xué)習(xí) （后兩個為新增方向）。
項目前半部分側(cè)重于教育學(xué)生交易工具及其在modeling financial markets and instruments的應(yīng)用，學(xué)生將在此階段修stochastic processes， optimization， numerical techniques， Monte Carlo simulation， data analysis，portfolio theory， derivatives valuation， and financial risk analysis這些課程，后半部分學(xué)生將學(xué)到更高深的知識。每星期一舉辦 Financial Engineering Practitioners Seminar ，邀請華爾街和行業(yè)從業(yè)者分享他們的從業(yè)經(jīng)驗。
學(xué)生亦可修讀其他學(xué)院的課程：Graduate School of Business， the Graduate School of Arts and Sciences， the School of Law， and the School of International and Public Affairs.
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：
此項目偏好有數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、編程、計算機、金融等有量化背景的學(xué)生，錄取學(xué)生平均托福110＋，GRE330+（Q168＋）, GPA3.8＋，大多都曾有過量化、編程、金融方面的實習(xí)／工作／科研等相關(guān)經(jīng)驗。
Mathematics of Finance
項目學(xué)費：79,049美元
項目時長：1-1.5年（2-3學(xué)期）
哥倫比亞大學(xué)數(shù)理金融碩士項目(MAFN)是由數(shù)學(xué)系和統(tǒng)計系合辦，項目綜合了統(tǒng)計學(xué)，隨機過程，數(shù)值方法和金融應(yīng)用方面的不同優(yōu)勢。
哥大MAFN項目需要30學(xué)分方可畢業(yè)，相當(dāng)于10門3學(xué)分的課程。該項目必修課為6門，剩下的選修課可以在學(xué)校的其它學(xué)院選修。一些受歡迎的選修課包括CS有關(guān)的課和統(tǒng)計的課。CS有關(guān)的課不太好選。
哥倫比亞大學(xué)地處國際紐約曼哈頓。曼哈頓是國際金融中心，也是華爾街、時代廣場的所在地。這座城市坐擁9大行，精品銀行和Fintech公司和科技公司。得天獨厚的地理位置對找工作有非常大的幫助。此外，在紐約，衣食住行都非常方便。有soho、第五大道等購物天堂，有中國城、法拉盛、東村等美食圣地，還有百老匯，時代廣場娛樂中心，紐約的交通也很方便，地鐵、公交能達到一切想去的地方。
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：
2019錄取學(xué)生平均GRE331（median Q170 ），平均和medianGPA均為 3.8，約85%的學(xué)生有金融有關(guān)的實習(xí)。2019入學(xué)的class size 在110左右。
No.5
University of California, Berkeley
加州大學(xué)伯克利分校
Financial Engineering
2023Spring申請時間
還未開放申請
項目學(xué)費：75,108美元
項目時長：1年（2學(xué)期），只有春季入學(xué)
Berkeley在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項目是全美名氣很大的，是這個項目的代表之一。
Master of Financial Engineering設(shè)在Haas商學(xué)院里，1年的項目，只有春季入學(xué)。Berkeley的MFE重視實踐，而且由于是MFE中的老大級別，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60人左右，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會在某些細節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實踐能力。
該項目包含30個學(xué)分，包含Applied Finance Project 和一個winter internship。提供pre-program courses，對所有人開放，學(xué)習(xí)課程為 Math，C++，and Statistics等。這項目既重視quantitative skills，又能享受商學(xué)院資源如 career services，corporate contacts， 是以 business applications 為導(dǎo)向 。
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：
2022年749人申請，入學(xué)79人，平均年齡25歲；
錄取學(xué)生本科專業(yè)：數(shù)學(xué)9%，精算5%，統(tǒng)計4%，工程25%，經(jīng)濟學(xué)13%，CS22%，自然科學(xué)7%，金融/商業(yè)1%，其他1% 。
No.6
Cornell University
康奈爾大學(xué)
MEng, FE concentration
項目學(xué)費：87,879美元
項目時長：1.5年（3學(xué)期）
第三個學(xué)期在紐約曼哈頓上課
康奈爾大學(xué)金融工程碩士項目開設(shè)在工程學(xué)院運籌學(xué)和信息工程系下，此項目有六個分支方向一個輔修選擇，分支方向分別為：應(yīng)用運營研究、數(shù)據(jù)分析、金融工程、信息技術(shù)、制造業(yè)和工業(yè)工程、戰(zhàn)略運營；系統(tǒng)工程為其輔修選擇。
康奈爾大學(xué)金融工程碩士項目是一個全日制就業(yè)導(dǎo)向項目，依靠傳統(tǒng)數(shù)學(xué)、科學(xué)和工程技術(shù)創(chuàng)造新的金融衍生品，尤其側(cè)重于技術(shù)的應(yīng)用，將融合數(shù)學(xué)建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機過程、統(tǒng)計相關(guān)定量技巧以及設(shè)計和操作系統(tǒng)的應(yīng)用知識學(xué)習(xí)。
康奈爾大學(xué)金融工程碩士項目是一個三學(xué)期項目（秋-春-秋），第三學(xué)期（第二個秋季）的金融工程在紐約的曼哈頓上課。項目要求最少要修30學(xué)分，其中核心課程需要完成19學(xué)分的工程技術(shù)課程和12學(xué)分的運籌學(xué)和信息工程系開設(shè)課程。值得一提的是，對于金融工程項目的同學(xué)，在三個學(xué)期后還可以選擇性增加第四個學(xué)期，這個學(xué)期針對的是金融數(shù)據(jù)科學(xué)，可以通過這一學(xué)期的學(xué)習(xí)得到金融數(shù)據(jù)科學(xué)證書，這一學(xué)期同樣也是在曼哈頓完成。
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：
錄取的平均分?jǐn)?shù)為Verbal 165， Quantitative 166， Analytical3.50；托福最低分100， 并且有小分要求(Writing 20， Listening 15， Reading 20， Speaking 22.)雅思要求每部分最低要求7分。
No.7
New York University
紐約大學(xué)
Financial Engineering / Mathematics in Finance
Financial Engineering
項目學(xué)費：70,000美元
項目時長：2年
Financial Engineering項目開設(shè)在金融與風(fēng)險工程系下，NYU的金融與風(fēng)險工程在世界排名TOP5。項目將金融理論轉(zhuǎn)化為實踐，幫助學(xué)生將基礎(chǔ)的金融知識應(yīng)用到衍生品風(fēng)險融資、金融IT、大數(shù)據(jù)上的算法交易等各種領(lǐng)域。項目允許學(xué)生根據(jù)自己的興趣從以下四個領(lǐng)域來選擇課程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。
項目學(xué)制為4學(xué)期制，學(xué)生需要修滿33個學(xué)分，其中有15學(xué)分的核心課程。在就業(yè)方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的資源外，MSFE學(xué)生還可以通過內(nèi)部的FRE系提供的就業(yè)資源獲得就業(yè)支持。如FRE校友聯(lián)誼活動、簡歷指導(dǎo)和模擬面試。FRE就業(yè)指導(dǎo)主任給學(xué)生提供了一對一的就業(yè)指導(dǎo)，幫助他們找到滿意的工作。另外，還有每周與業(yè)界人士一起舉辦的研討會等等，所以申請到這個項目完全不用擔(dān)心就業(yè)問題。2019年數(shù)據(jù)顯示，畢業(yè)生在3個月內(nèi)就業(yè)率達86%，平均基本薪資起薪為$91,434，72%的畢業(yè)生留美就業(yè)。
往年錄取情況
根據(jù)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)：
平均GPA: 3.82
平均GRE：330
平均GRE數(shù)學(xué)成績：169
Mathematics in Finance
項目學(xué)費：74,450美元
項目時長：1.5年
紐約大學(xué)的金融數(shù)學(xué)碩士（MFM），是全美應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)排名Top1的克朗數(shù)學(xué)所（Courant Institute）和全美Top 10的斯特恩商學(xué)院（Stern School）合辦項目。
這個項目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項目，項目每年大概只招30個人左右，因此這個項目的競爭的申請難度跟普林斯頓不相上下。
這個項目對申請者的數(shù)學(xué)背景相當(dāng)看重，教學(xué)也十分側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)能力。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計算機技術(shù)解決金融問題。畢業(yè)生多去往金融領(lǐng)域就業(yè)，所以它屬于商科類項目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。
該項目分為三個學(xué)期，全日制只能在秋季入學(xué)，學(xué)生每學(xué)期有四門課程，每周都要參加碩士研討會，并且會在第二和第三學(xué)期之間的暑期參加實習(xí)。學(xué)校會為學(xué)生提供就業(yè)指導(dǎo)，幫學(xué)生投遞簡歷，組織招聘會，增加學(xué)生的實習(xí)和就業(yè)機會。
紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。
往年錄取情況
根據(jù)就讀同學(xué)提供的數(shù)據(jù)：
90%以上是中國的學(xué)生，以美本居多，本科平均績點3.9左右，基本都是數(shù)學(xué)、金融、計算機3選2的主修+輔修。
No.8
University of Chicago
芝加哥大學(xué)
Financial Mathematics
項目學(xué)費：84,625美元
項目時長：15個月（4學(xué)期）
作為歷史最悠久的金數(shù)項目，芝加哥金數(shù)成立于1996年。目前的金數(shù)項目不僅僅有機會參與到本身項目的課程中，更是提供了機會去到全美最頂尖的商學(xué)院Booth感受課程的機會。芝加哥大學(xué)的排名歷來都在美國US News的排名中名列前茅，地處芝加哥為有志于進入買方、prop trading的同學(xué)帶來了得天獨厚的機會。
芝大的項目比較喜歡數(shù)學(xué)背景比較扎實的同學(xué)，同時對金融背景的同學(xué)相對來說比較友好。我自己在申請時，盡管來自金融背景，但是在本科時修過比較多額外的數(shù)學(xué)課。從身邊的同學(xué)來看，基本上海外本科較多，同時應(yīng)用數(shù)學(xué)背景的同學(xué)占主流。對于申請的中國學(xué)生，項目沒有要求有全職工作經(jīng)驗，但是一定的在量化方面的實習(xí)還是能夠幫助申請的。
比于其他的項目，芝大金數(shù)一個很大的優(yōu)勢在于擁有自己的Career Office， 有三位老師全職輔導(dǎo)金數(shù)的學(xué)生完成找實習(xí)和full-time。從2019年開始，金數(shù)每個quarter都會幫助學(xué)生們聯(lián)系目前在quant領(lǐng)域從業(yè)的指導(dǎo)老師，提供technical interview mock等輔導(dǎo)。金數(shù)有自己的career posting，集中發(fā)布quant方面的full time和實習(xí)信息，幫助同學(xué)節(jié)約搜尋成本。
在每年的秋天求職季會有兩次芝大組織的career fair，一次針對全校，一次針對研究生，都是尋找工作的好時機。另外，金數(shù)項目會邀請很多本地的prop trading來到項目里為大家介紹他們的實習(xí)/全職機會，比如IMC，Akuna等等，對于想要進入trading行業(yè)的同學(xué)來說是得天獨厚的機會。
金數(shù)每年的就業(yè)率情況在quantnet上有統(tǒng)計，每年都非常穩(wěn)定。同時每年都有很多學(xué)生進入頂尖買方和賣方。今年full-time就有拿到Goldman Sachs，Morgan Stanley，BlackRock，state Street，DFA和DRW的同學(xué)們，也有選擇中金資管等的同學(xué)們。
往年錄取情況
根據(jù)蛙蛙收集的數(shù)據(jù)：
GRE 325+ / TOEFL 105+ / GPA 3.75+ / 美本Top 60 or 陸本Top30有較大機會錄取
案例分享
學(xué)生A：
美本UCSD / 數(shù)學(xué) 經(jīng)濟雙專業(yè)
GPA 3.85+ / GRE 330+
2段投行投資分析實習(xí)
錄?。?/p>
哥大 Mathematics of Finance
NYU Mathematics in Finance
UChicago Financial Mathematics
學(xué)生B：
QS Top50海本 / 金融數(shù)學(xué)專業(yè)
GPA 3.9+ / GRE 330+
錄?。?/p>
Cornell MEng, FE concentration
學(xué)生C：
Top財經(jīng)類985 / 金融專業(yè)
GPA 3.7+ / IELTS 7.5 / GRE 325+
錄取：
CMU Computational Finance
Cornell MEng, FE concentration
學(xué)生D：
985 / 統(tǒng)計專業(yè)
GPA 3.75+ / TOEFL 105+ / GRE 330+
錄?。?/p>
NYU Mathematics in Finance
學(xué)生E：
985 / 會計專業(yè)
GPA 3.7+ / TOEFL 105+ / GRE 330+
錄取：
哥大 Mathematics of Finance
申請Tips：
作為最熱門的專業(yè)，項目對于申請者的要求都非常的高。除了上面案例的硬性背景，金融工程項目還會有一些其他的要求：
1.一般都會有數(shù)學(xué)、計算機、金融相關(guān)的先修課程要求
2.如果想要沖刺名校，除了具備較強的數(shù)學(xué)能力、計算機能力和一定的金融基礎(chǔ)外，還必須有出眾的硬件和軟件。
Quantnet 學(xué)校排名越高，對軟硬件的要求越嚴(yán)格。
對于軟件的要求主要體現(xiàn)在實習(xí)、科研、文書等方面：